Donnerstag, 29. September 2016

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Positionspapier Deutsche Banken bibbern vor EZB-Stresstest

Bankenskyline in Frankfurt am Main: Neue Furcht vor EZB-Stresstest

Jetzt geht die Angst um: Die geplanten Stresstests der Europäischen Zentralbank machen die deutsche Kreditwirtschaft hypernervös. In einem Positionspapier, das manager magazin online vorliegt, betteln Lobbyverbände um mehr Zeit sowie einheitliche Testregeln.

Hamburg - Die Angst deutscher Banken vor den geplanten Stress- und Bilanztests der Europäischen Zentralbank (EZB) ist enorm. Das zeigt ein zwölfseitiges Positionspapier, das die Lobbyverbände der Privat- sowie der halbstaatlichen Banken gemeinsam erarbeitet haben.

In dem Papier, das manager magazin online vorliegt, formulieren der Bundesverband deutscher Banken (BdB) und der Verband Öffentlicher Banken (VÖB) ihre Sorgen ungewöhnlich deutlich. "Sowohl für die teilnehmenden Banken als auch für die durchführende Institution kann das Assessment ein erhebliches Reputationsrisiko entfalten, wie das Beispiel des letzten EBA-Stresstests gezeigt hat".

Was technokratisch klingt hat es in sich, denn: Es wäre "äußerst fatal" für ganz Europa, wenn das Vertrauen in die EZB durch Probleme bei den Stresstests "ernsthaft und dauerhaft" beschädigt würde, schreiben BdB und VÖB weiter. Ab 2014 soll die Frankfurter Zentralbank die Europäische Bankenaufsicht (EBA) in London als oberste Kontrollbehörde für Europas Großbanken ablösen.

Mehrfach verweisen die Verbände auf die beiden großen "Stresstest-Übungen" der vergangenen Jahre durch die EBA. So mussten einige Geldhäuser, die den Test bestanden hatten, kurz darauf plötzlich doch gestützt werden. Andere wiederum mussten aus eher formalen Gründen in Hauruckaktionen ihr Kapital stärken, um einen Imageschaden zu vermeiden. Bevor die 130 wichtigsten Banken ab Herbst 2014 der Aufsicht durch die EZB unterstellt werden, sollen sie nun jedoch erneut von allen Seiten durchleuchtet werden. Auf eine umfangreiche Bilanzuntersuchung (Balance Sheet Assessment) wird eine Prüfung der Vermögenswerte folgen (Asset Quality Review) und dann noch ein Stresstest. Die EZB will die Geldhäuser frei von Altlasten und wenn nötig frisch kapitalisiert übernehmen.

Erhebliche rechtliche Risiken für die EZB

Doch wie geht das? In den letzten Stresstests hatte die EBA vorgegeben, dass bestimmte Quoten für das "harte", also voll haftende Kernkapital nicht unterschritten werden dürfen. Diese Quoten lagen über den bislang aufsichtsrechtlich vorgegebenen und setzten die Banken unter enormen Druck, ihr Kapital zu erhöhen. Dies darf laut BdB und VÖB nicht wiederholt werden.

"Auch im Zusammenhang mit dem Balance Sheet Assessment wird nach unseren Informationen über eine Hürde (…) oberhalb der 2014 gültigen regulatorischen Mindestanforderungen nachgedacht", heißt es in dem Schreiben. Allerdings könne die Vorgabe einer Hürde oder eines Puffers aufgrund einer fehlenden Rechtsgrundlage erhebliche rechtliche Risiken für die EZB nach sich ziehen. Es gebe andere Möglichkeiten, zusätzliche Puffer vorzugeben, wie den für besonders systemrelevante Banken (Sifi-Puffer).

Außerdem werde der Öffentlichkeit suggeriert, dass eine Bank, die die Vorgabe erfülle, ausfallsicher sei, während eine Bank, die an der Hürde scheitert, "kurz vor der Insolvenz" stehe. Das sei ein falscher Eindruck und widerspreche den Erfahrungen der letzten Stresstests. "Die dann später eingetretenen Insolvenzprobleme von Banken, die zuvor die Hürde des Stresstests 2011 meisterten, war ein entscheidender Grund für die schlechte Reputation des Stress-Tests und in Folge für die EBA". Aufgrund dieser Einsicht habe sich nach Informationen der Verbände die EBA dazu entschlossen, künftig auf konkrete Vorgaben zu verzichten.

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